إعادة النظر في استراتيجية سفكسي (ولماذا أحب سفكسي على فس)
9 أيلول (سبتمبر) 2015.
في أكتوبر 2014 مع تراجع السوق، وضعت استراتيجية لجعل المال شراء خيارات دعوة سفكسي. للحصول على ما يصل إلى سرعة، وقراءة الجزء 1 والجزء 2.
كما أوصي التحقق من التداول درت & # 8230؛ أنا فقط وجدت هذا الموقع اليوم وربما يكون واحدا من أفضل المواقع على استراتيجيات التداول الخيار مؤشر، مع الآلاف من باكتستس.
أحد الأسباب التي تجعلني أحب الذهاب لفترة طويلة سفكسي على تقصير فس هو لأنك لا & # 8217؛ تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار إذا كنت & # 8217؛ خطأ. شراء فس يضع أو تقصير فس يمكن أن يسبب خسارة كاملة & # 8211؛ أو حتى أكثر إذا كنت & # 8217؛ قصيرة & # 8211؛ ولكن شراء سفكسي قد ينطوي فقط على خسارة 50٪ في أسوأ. و & # 8217؛ نادرا ما يكون أسوأ من ذلك. ثانيا، المكاسب التي تستمر طويلة سفكسي (وابن عمه الرابع عشر) يمكن أن يكون أكبر بكثير وأسرع من تقصير فس.
على سبيل المثال، إذا كان فس عند 30 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فسوف تبلغ قيمته 10،000 دولار أمريكي (فس) (حوالي 333 سهم) ويغلق السعر إلى 15 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فقد حققت 5 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). ولكن إذا كنت & # 8217؛ طويلة 10k سفكسي $ 10، سوف سفكسي مضاعفة (المقابلة فس تسقط في نصف) وسيكون لديك $ 10k الربح المحتمل، الذي هو أفضل من الواضح. طريقة واحدة للتغلب على هذا هو للحفاظ على إضافة إلى الخاص بك فس قصيرة على الطريق إلى أسفل، ولكنه يتطلب بعض العمليات الحسابية لمعرفة كم فس إضافة على فترات ثابتة السعر، والتي أنا & # 8217؛ م كسول جدا للقيام به الآن. ولكن في سوق تتحرك بسرعة مع الثغرات، إضافة إلى قصيرة الخاص بك قد لا يكون ممكنا.
أما بالنسبة لاستراتيجيتي، فإن سفكسي تضاعف تقريبا منذ أكتوبر 2014، لكنه انخفض بنسبة 50٪ من 98 $ إلى 49 $. ارتفع فيكس يصل إلى 53 ومنذ ذلك الحين انخفض إلى 25.
(اضغط للتكبير)
كما ناقش في الجزء 2، فإن خصائص السجل للتذبذب هي الركل، وهذا يعني أن انخفاض الأسعار اللاحقة في سبس / سبي أرين & # 8217؛ مما تسبب في طفرات كبيرة في التقلب. يمكن أن يحقق السوق مستويات منخفضة جديدة، ولكن فيكس فازت بالدولار مرة أخرى ما لم يكن هناك آخر عام 2008. وهذا يعني أن الوقت قد حان لشراء سفكسي على الانخفاض، حيث يبدو سفكسي أن يكون منيع لانخفاض الأسعار في المستقبل المقدمة سبس لا يسقط كثيرا جدا بسرعة كبيرة.
إذا كان لديك حساب بقيمة 30 ألف دولار، فإنني أوصي بوضع 15 ألف دولار (50٪) في سفكسي بسعر 47 دولارا (سعر الإغلاق اعتبارا من 9/9/2015)، وفقا لاستراتيجيتي. عندما مضاعفة تأخذ بعض الأرباح (والتي سيتم تحديثها في وظيفة في المستقبل عندما يحدث ذلك).
للحصول على 15000 $، وشراء 3 عميق في المال $ 25 يناير 2016 سفكسي يدعو إلى 22 $ لكل منها، 6600 $ المجموع. الدلتا هي 0،91، وهي قريبة جدا من امتلاك الأسهم مباشرة. ما هو عظيم في عميق في المال هو كنت على نحو فعال شراء سفكسي في نصف السعر في حين التقاط كل الاتجاه الصعودي، وتوفير 450 $ من القيمة الخارجية. كما هو موضح باللون الأصفر، و 25 يناير 2016 $ سفكسي يدعو:
تقلب التداول: استراتيجية فس الأساسية.
جعلت إتف المتطورة باستمرار و إتن السوق من السهل بشكل لا يصدق لتاجر التجزئة المتوسطة أن يكون الوصول إلى الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمحترفين التجار. وبفضل هذا التوافر الجديد، جاء تدفق كبير من الاستراتيجيات والأفكار للنهج الكمية لهذه الأسواق.
وقد أتاح إنشاء شركة فكس إتن للتجار التجزئة القدرة على تداول تقلبات السوق. إن التجار الذين استخدموا ببساطة مؤشر فيكس كمؤشر عام للسوق أصبحوا الآن قادرين على التداول الفعلي لهذا المؤشر.
و فس يجعل تقلب التداول خيارا للتجار التجزئة. جاي وولبرغ يعطينا فكرة فريدة لاستراتيجية التداول.
جاي وولبرغ من التداول تداولت فولاتيليتي استراتيجية لتداول فس استنادا إلى إشارات من العائد فس الأسبوعية لفة (وري) ومتوسط متحرك بسيط 10 يوما.
قواعد هذه الفكرة بسيطة للغاية:
هناك نوعان & # 8220؛ نصفان & # 8221؛ من إستراتيجية التداول هذه:
1) تكون قصيرة فس / أوفكسي (أو طويلة زيف / سفكسي) كلما كانت وري أقل من المتوسط المتحرك، و.
2) كونها طويلة فس / أوفكسي (أو قصيرة الرابع عشر) كلما كانت وري فوق المتوسط المتحرك.
انه يوفر لنا معلماته باكتستينغ:
I & # 8217؛ باكتستد الاستراتيجيات بشكل منفصل عن & # 8220؛ شورت فس فقط & # 8221؛ و & # 8220؛ لونغ فس فقط & # 8221؛ من بداية فكس (1/30/2009) حتى 12/10/2013.
يتم اتخاذ نقاط القرار باستخدام البيانات الختامية اليوم (ويمكن الاطلاع على الصفقات الفردية في التحليل هنا).
جاي & # 8217؛ عودة الجانب القصير تبدو واعدة جدا:
للقصر القصير فقط:
ولكن الجانب الطويل له يعود أرين & # 8217؛ ر مربحة:
لفترة طويلة فس فقط:
# من المكاسب: 32 # من الخسائر: 74 معدل العائد: -0.8٪ ماكس كسب: + 60.6٪ ماكس الخسارة: -17.4٪ مجموع المكاسب & أمب؛ الخسائر: -81.9٪
كما ترون، يبدو أن الجانب القصير من هذه الاستراتيجية لديها ميزة، ولكن الجانب الطويل لا يكدس تماما. يستمر جاي من خلال توفير الرسوم البيانية التي تبلغ عوائد الصفقات الفردية.
ويشير أيضا إلى أن العديد من الصفقات الجانبية الطويلة بدأت مربحة، لكنها أعادت مكاسبها وتحولت إلى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة من شأنه أن يحمي هذه الأرباح، وجعل استراتيجية جانبية طويلة ناجحة.
بالإضافة إلى إضافة توقف زائدة، وأود أيضا أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة مرشح الاتجاه على المدى الطويل من شأنه أن يؤثر على العائدات. وأتساءل كم من صفقاته خاسرة وقعت على الجانب الخطأ من المتوسط المتحرك البسيط 100 أو 200 يوم.
مرة أخرى، لدينا استراتيجية يمكن تطويرها إلى شيء فريد ومربح. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام.
No comments:
Post a Comment