أداء استراتيجيات التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للاطلاع على الخلفية، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق. من رسم بياني شريطي يوضح صافي الربح الشهري، إلى منحنى رأس المال. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، اطلع على رسم طريقك نحو عوائد أفضل).
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح.
ويمثل صافي الربح الإجمالي المحصلة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (لمزيد من المعلومات، انظر الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
يتم تعريف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة) بما في ذلك العمولات (لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
كما يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمعرفة المزيد، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة.
متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​المبلغ الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق.)
تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

مسائل القياس: قياس أداء التداول.
إن النظرية المالية تخبرنا بأنه يجب على المستثمرين توقع علاقة إيجابية بين المخاطر والعائد: من المتوقع أن يحقق أولئك الذين يتحملون مستويات أعلى من مخاطر السوق عائدات أعلى، في حين أن المحافظ الأقل مخاطرة يجب أن تحقق عوائد أقل. ومع ذلك، ال ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا تحقيق عوائد أعلى من خالل قبول مستويات أعلى من المخاطر من أسهم فردية أو محفظة مركزة، ألن األسواق ال تعوض المستثمرين عن المخاطر التي يمكن بسهولة تنويعها.
إن مفتاح تحديد االستثمار هو قياس لتقدير حجم التبادل التجاري بين المخاطر والعائد الذي يمكن أن يختلف باختالف االستثمارات ومديري االستثمار. قد تظهر مقاييس الأداء أن العائد المرتفع ليس جذابا نظرا للمستوى المرتفع للغاية من المخاطر التي تحتاجها لكسب تلك العائدات، في حين أن مستويات العائد المنخفضة قد تكون جذابة جدا إذا كانت أقل مخاطر.
هناك نوعان رئيسيان من مقاييس الأداء. أولا، هناك نسب للعودة إلى الخطر. ويمكن التعبير عن العودة بعدة طرق في البسط، ويمكن التعبير عن المخاطر بطرق عديدة في المقام. ويمكن أن يكون مقام النسبة أي قياس للمخاطر، على الرغم من أن مقاييس الأداء الأكثر شعبية تستخدم أكثر معايير المخاطر استخداما، مثل التقلب (الانحراف المعياري) أو بيتا. قد يكون قياس المخاطر تقديرا ملاحظا للمخاطر أو اعتقاد المستثمر بشأن المخاطر المتوقعة. وتشمل هذه النسب تلك التي وضعها ويليام شارب، جاك ترينور وفرانك سورتينو.
الطريقة الثانية لقياس الأداء هي توليد العائد المعدل للمخاطر للموجودات ومقارنة ذلك العائد إلى المعيار. ويقيس مقياس ألفا، الذي وضعه مايكل جنسن، العائد على الاستثمار إلى العائد المتوقع على استثمار مخاطر مماثلة.

استراتيجيات التداول.
الإعلانات.
هذا الموقع غير نشط حاليا لأنني قررت الابتعاد عن تداول الفوركس حصرا في عام 2010، وعلى هذا النحو لن تأخذ على عملاء التدريب الجديد في هذا المجال.
لقد استأنفت تركيزي على التدريب كمعلم في سوق الأوراق المالية حيث أدير برنامجا ناجحا مضمونا لتداول الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الحصول على ما اعتبره ليكون أفضل الخيارات الأسهم خدمة التنبيه التداول.
بالطبع أنا متحيز مع معدل نجاح يتذبذب بين 68.2٪ و 72.4٪ من الصعب أن لا يكون متحيزا.
إذا كنت لا تريد أن تتبع جنبا إلى جنب مع ما أفعله كل يوم يمكنك الحصول على الوصول إلى بلدي تقرير سوق الأسهم ديل.
حتى المرة القادمة.
أبدأ هنا.
تحديثات استراتيجيات التداول.
البقاء على اطلاع على أحدث محتوى لدينا!
محتوى العضو.
أحدث التدوينات.
أداء.
استراتيجيات التداول ليف ليف تراينينغ أداء الغرفة يناير - يونيو 2011.
استراتيجيات التداول لايف غرفة التدريب أداء للفترة يناير - يونيو 2011. قصة تحديثها حتى الآن.
استراتيجيات التداول أداء غرفة التدريب الحية 2011.
استراتيجيات التداول أداء غرفة التدريب الحية، القصة حتى الآن لعام 2011.
يبدو أن الأسواق في هذه اللحظة غريبة جدا. لحظة واحدة تقريبا الراكدة والمتفجرات القادمة. يتأرجح حرفيا من طرف إلى آخر.
وكان الصبر والاجتهاد عاملين رئيسيين في سحب النقاط من هذه الظروف. في انتظار استراتيجية للإشارة إلى الضوء الأخضر الذي يمكن أن يعني ساعات متعددة من الجلوس جانبية أو بصبر الجلوس في التجارة في انتظار تلك الحركة للحصول على الذهاب. شيء واحد مؤكد، طالما يمكنك الجلوس ضيق واتباع قواعد قليلة، وهناك المال الذي يتعين القيام به.
أعتقد أن الشيء الرئيسي مع الاستراتيجية مقارنة مع تجسيدات استراتيجية أخرى هو أن في كثير من الأحيان أنا بالفعل في موقف قبل أن يحصل على الذهاب الحركة. هذا له فوائد كبيرة في الظروف الحالية كما عندما تحدث حركة يمكن أن تكون سريعة جدا وقصيرة عاش وإذا كنت تنتظر أي نوع من التأكيد كنت سوف تكون في وقت متأخر للربح من أي شيء آخر غير قصاصات على المشهد اللحظي.
تظهر الأرقام أدناه الأشهر الأربعة الأولى من التداول. وكان شهر أبريل شهر تداول مختصر بسبب الأعياد الوطنية المتعددة وأغلق المحل لهذا الشهر في 21 أبريل. لا تزال بعض النتائج الجيدة.
استراتيجيات التداول ليف روم بيرفورمانس 2009 & أمب؛ 2010.
شهريا أداء غرفة التداول المباشر.
استراتيجيات التداول يعيش غرفة الأداء الشهري.
تسليط الضوء على جميع الصفقات التي تمت مناقشتها في غرفة التدريب لايف.
فوركاد شناتش استعراض أداء إستراتيجية 2010.
مرحبا الناس وما سنة كان عليه.
كامل من الصعود والهبوط المعتادة، فضلا عن العديد من التجارب والمحن على المدى القصير. إذا نظرنا إلى الوراء على العام بشكل عام أود أن أقول أنه كان من الصعب قليلا أن أقول على الأقل.
وشهد التداول على المدى القصير على المدى القصير حالتين تجاريتين مختلفتين للغاية. في كثير من الأحيان كان كابوسا مطلقا للتجارة، الذي كان في كثير من الأحيان بسرعة تليها بعض الحركات الربحية سريعة جدا مع الحد الأدنى من المدخلات ولا شيء للقيام به ولكن الجلوس وقراءة الأوراق.
وكانت هذه الأشهر ال 12 الماضية مثيرة للغاية وكذلك مع تطوير استراتيجية مستمرة لما هو الآن بلدي الاستراتيجية الرئيسية، فورقاد انتزاع.
عموما كان عاما جيدا ولكن كان العمل الشاق للحفاظ على أكثر من وجهة نظر نفسية، وذلك بسبب توقف بدء طبيعة الكثير من الحركات.
أدناه يمكنك أن ترى نتائج السنة في أداء غرف التدريب الحية من الصفقات التي تم تحدث من خلال في الوقت الحقيقي لأنها كانت النامية.
الأرقام أدناه هي الأداء التراكمي والبدء من 1 مارس وهو عندما تم طرح استراتيجية فورقاد انتزاع بها.
13 أسابيع الفوز على التوالي!
دليل على الحلوى هو في الأكل كما يقول المثل.
بعد أسبوع صخري الأول من استراتيجيات طرح في التسول مارس كانت هناك 13 العودة إلى الوراء الفوز أسابيع مع إصدار استراتيجية فورقاد انتزاع.
هذا يجب أن يكون أيدي أفضل استراتيجية بلدي من أي وقت مضى، هو؛
100٪ العمل السعر القائم - لا يتوهم مؤشرات 100٪ الميكانيكية - تعرف بالضبط ما، متى ولماذا لاتخاذ إجراءات الأهم من ذلك كله، مربحة.
كما هو الحال مع جميع الاستراتيجيات هناك فترات التعثر وهذه الاستراتيجية ليست استثناء وشاهدت عدد قليل. ما يجعل الفرق هو عدم وجود الحكم اللازم والطبيعة الميكانيكية لتحديد التجارة بحيث عندما يتحرك السعر، وأنا بالفعل على ذلك.
ويبين الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية في بلدي غرفة التدريب لايف حيث يمكنك أن ترى في الوقت الحقيقي كيف أنا التجارة هذه الاستراتيجية والتعامل مع بعض من ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
فورقاد انتزاع لديه استراتيجية كاملة ومفصلة من خط كل من النص والفيديو وكذلك التجارة تجول ونصائح التداول للحصول على أقصى استفادة من هذه الاستراتيجية وجعلها الخاصة بك.
انقر هنا إذا كنت غير قادر على رؤية هذه الصورة - 13 أسابيع متتالية على التوالي!
فورقاد نظرة عامة على أداء الخطف.
حسنا الناس من الصعب أن نعتقد أنها كانت أكثر من 6 أشهر منذ وضعت فوركاد و طرحت و 2 أشهر منذ طرح النسخة فورقاد انتزاع استراتيجية وما ركوب كان عليه.
وكان قرار الابتعاد عن المزيد من الكتاب القياسي أسلوب التحليل الفني بعد سنوات عديدة من الصعب ولكن من الضروري التكيف مع التغيرات في السوق ومعالجة العديد من القضايا الأخرى مع الهدف النهائي لجعل المزيد من النقاط مع عمل أقل ووقت الشاشة.

أداء استراتيجيات التداول
إنشاء استراتيجية التداول ليست سوى الخطوة الأولى للتداول بنجاح.
يجب عليك بعد ذلك تقييم أدائها وتحديد ما إذا كان يمكنك الوثوق بها على حساب مباشر. في حين أن الكثير من الاهتمام يدفع للخروج مع استراتيجية، وهناك القليل من المستغرب حول كيفية معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية هي أي خير. معظم المتداولين نلقي نظرة على صافي الربح، وبعض المقاييس المعدلة حسب المخاطر مثل نسبة شارب، الحد الأقصى للسحب، والدقة الشاملة، وإذا كان منحنى الأسهم تبدو على نحو سلس إلى حد ما، فمن الأفضل أن تذهب!
ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النهج الساذج الذي يتجاهل العديد من الجوانب الهامة: أنا فقط الإفراط في تجهيز البيانات؟ بالضبط كيف محفوفة بالمخاطر هي هذه الاستراتيجية؟ هل هذه النتائج ذات دلالة إحصائية؟ في ظل ظروف السوق لم تحقق استراتيجيتي أداء ضعيفا؟ إذا كنت تفعل التجارة على حساب تجريبي، كم من الوقت يجب أن انتظر قبل أن يعيش؟
هذه ليست سوى عدد قليل من الأسئلة التي تحتاج إلى أن تسأل نفسك مع كل استراتيجية كنت تفكر في التداول على الهواء مباشرة.
نحن نحاول أن نرد على هذه الأسئلة، وأكثر من ذلك، لنعطي أنفسنا المزيد من الثقة في الاستراتيجيات التي نتعامل بها مباشرة. لن نقوم بتحليل أداء الاستراتيجية إلى 5 فئات: الربحية والمخاطر والأهمية الإحصائية والاستقرار والأداء الحي.
ستغطي هذه المقالة الفئتين الأوليتين، الربحية والمخاطر، لأنها تتعلق بالاستراتيجية القائمة على العملات الأجنبية.
الربحية.
الربحية هي أول شيء معظم التجار ينظرون ولكن الإجابة على السؤال عندما كان مربحا استراتيجيتي؟ ” هو سؤال صعب للدهشة للإجابة. قول أنها عادت 20٪ don†™ ر اقول لكم الكثير.
هل كان 20٪ قبل أو بعد تكاليف التداول؟ أي نوع من عمليات السحب كان لديك للذهاب من خلال الحصول على أن 20٪ العودة؟ على مدى فترة من الوقت لم يستغرق؟ إذا كان سنويا، هل جعلت 120٪ منذ 6 سنوات وليس شيئا منذ ذلك الحين؟
عند قياس الربحية، هناك بضعة أمور هامة يجب تذكرها: العائد المعدل للمخاطر هو ما يهم كسب العائد 100٪ أمر عظيم طالما أنك لم تحصل على تخفيض بنسبة 500٪ للوصول إلى هناك. في ما يلي مقياسان يجب أخذهما في الاعتبار عند قياس العائد المعدل حسب المخاطر: نسبة الربح إلى السحب = متوسط ​​صافي الربح / الحد الأقصى من حجم الأرباح المحققة مقارنة بالسحب الأقصى. من الناحية المثالية سيكون لديك أكثر من 2 مع أي استراتيجية كنت تتداول الحية رينا مؤشر = صافي الربح / (متوسط ​​السحب * النسبة المئوية من الوقت في السوق) مؤشر رينا يكافئ الاستراتيجيات التي تنفق وقتا أقل في السوق، وتقليل السوق المتأصلة خطر. كنت تريد نسب أكثر من 100، ولكن أكثر من 200 مثالية. متوسط ​​الحد األقصى للخسارة العكسية = متوسط ​​الحد األقصى للتخفيضات التجارية المفتوحة في حين أن معظم المتداولين ينظرون فقط إلى السحب التجاري المغلق، من المهم النظر في تراجع التجارة المفتوحة أو الخسارة القصوى في وضعك قبل إغلاقه. يجب عليك على األقل تغطية تكاليف التداول خاصة عند التداول على أطر زمنية أقل، فإنه ال يسأل عن مدى ربحية اإلستراتيجية إذا لم تتمكن من تكوين تكلفة التداول على األقل. الجواب السهل هو أن ننظر إلى العائد لكل التجارة ربت = صافي الربح / إجمالي عدد الصفقات ومع ذلك، تحتاج إلى أن يكون فكرة جيدة عن ما هي تكاليف التداول الخاصة بك في الواقع. في حين أن انتشار السمسار broЂњ might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might إذا كانت إستراتيجيتك تتداول في أوقات ذات تقلبات عالية، فإن انتشار Ђњaverageв is سيكون أعلى بكثير من 2 نقطة. تحتاج إلى معرفة ما العمولات والانزلاق سيكون مثل عندما كنت في الواقع التداول. آثار التحجيم الموقف سواء كنت تستخدم الكثير الثابتة أو ثابتة النسبة المئوية موقف التحجيم سيكون لها تأثير كبير على عوائد الخاص بك. فالقطعة الثابتة، أو باستخدام نفس حجم الموقف في كل صفقة، سوف تؤدي إلى معدل نمو أكثر خطية في حين أن النسبة المئوية الثابتة، على سبيل المثال المخاطرة بنسبة 2٪ من رأس المال الخاص بك على كل صفقة، سوف تؤدي إلى تفاقم كل من النمو والانسحاب. تحتاج إلى نموذج بدقة كيف سوف تتداول، بما في ذلك الإضافات والطرح في حساب التداول الخاص بك، من أجل الحصول على فكرة جيدة عن مدى ربحية استراتيجية. كما قال أينشتاين، الاهتمام ЂњCounded هو 8 عجب من world”، وهذا يعني أن استراتيجية المركبات على عائداتها باستخدام نسبة ثابتة دون أي سحب من الحساب سوف تبدو أفضل بكثير من استراتيجية الكثير الثابتة.
قياس الخطر الخاص بك هو موضوع موثقة جيدا ولكن أكثر صعوبة وسوء فهمها من الربحية. خاصة في ضوء إجراءات البنك الوطني السويسري (شنب) الأخيرة و ЂњFrancogeddon” (أو ЂњNNBomb” اعتمادا على مصادرك)، تصبح أهمية فهم مخاطر السوق ومخاطر السيولة وخطر الطرف المقابل (وسيط) أكثر وضوحا.
مخاطر السوق، أو مخاطر الخسائر الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، هي الأكثر وضوحا للتجار. في حين أن الجواب السهل هو “always استخدام وقف الخسائر Ђќ التي ليست سوى جزء من الحل.
أحد المجالات التي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل التجار أكثر نشاطا هو فوائد التداول محفظة متنوعة من الاستراتيجيات. تعد استراتيجيات التداول غير المترابطة طريقة رائعة لتقليل مخاطر السوق، وعند تقييم أي استراتيجية، يجب أن تنظر في كيفية تناسبها مع استراتيجياتك القائمة الأخرى.
إذا كنت قد طويلة ور / تشف وقصير أوسد / تشف كنت قد شعرت أفضل بكثير الاستيقاظ إلى الأخبار من الخطوة 2000 نقطة.
مخاطر السيولة هي أصعب بكثير و ليس هناك شيء كنت عادة ما تقلق بشأن في السوق الأكثر سيولة في العالم ولكن مرة أخرى أظهر البنك الوطني السويسري الخطوة الأخيرة لماذا هذا مهم كما العديد من التجار لم تكن قادرة على الخروج من مواقعهم خلال السقوط الحر . هناك طريقة آمنة لضمان أنك لن تكون قادرة على الخروج من التجارة ولكن هناك بضعة أشياء يمكنك القيام به للحد من المخاطر الخاصة بك. استخدام وسيط عدم التعامل الحقيقي وسيط ستب / إن في حين أن معظم السماسرة يتحولون إلى مكتب التعامل دون معالجة مباشرة (ستب) أو نموذج إن، لا يزال هناك وسطاء التي تعمل بمثابة الطرف المقابل لتجارها. مع وسيط إن لديك حق الوصول إلى مجموعات أعمق بكثير من السيولة، وأسعار أفضل وميزة تحليل عمق السوق (دوم) للحصول على فكرة أفضل عن متى يمكن أن تجف السيولة؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يساعد كثيرا في أحداث السوق المفاجئة مثل الإعلانات المصرفية الرئيسية. تقليل حجم حسابك إلى أدنى حد ممكن في حين أنه لا يمكنك الاعتماد دائما على الوسيط الخاص بك تسديد الحسابات السلبية، ما هو لا يوجد في حساب الوساطة الخاص بك من الصعب جدا على الوسيط لجمع. إلا إذا كان لديك حساب كبير جدا وخسائر فادحة، فمن غير المرجح وسيط يأتي بعد شخصيا. في حين يجب عليك التأكد من أن لديك ما يكفي في الحساب لتجنب المكالمات الهامش، يمكنك المساعدة في الحد من الخسائر الخاصة بك إلى ما هو مودع فعلا مع الوسيط الخاص بك.
أهمية فهم مخاطر الطرف المقابل، أو خطر أن الوسيط الخاص بك لن يكون في الأعمال التجارية عندما تذهب سحب أموالك، مرة أخرى تصبح واضحة تماما مع عناء العديد من وسطاء الفوركس، بما في ذلك الباري المفلسة والمشاكل FXCM†™ نشر الكثير .
كتب هيو كيمورا في ترادينغ هيروز مقالا رائعا عن تجنب مخاطر الوسيط التي تتضمن الاحتفاظ بأغلبية تداولك في بنك طرف ثالث، وسحب أرباح التداول الخاصة بك، وفتح حسابات مع وسطاء متعددين.
إحدى الفوائد من هذه الأزمة الأخيرة هو أنه أعطانا نظرة جيدة في أي السماسرة لديها قاعدة مالية صلبة وكانت قادرة على تحمل خسائر فادحة. المضي قدما هو رهان أكثر أمنا على الثقة أموالك مع هؤلاء السماسرة على الآخرين التي قد يكون لديك مشكلة.
فهم الربحية والمخاطر ليست سوى الجزء الأول من الثقة الاستراتيجية الخاصة بك للتجارة الحية. في المرحلة التالية سوف نذهب على كيفية قياس الدلالة الإحصائية والاستقرار من الاستراتيجية الخاصة بك وكذلك كيفية معرفة متى كان قد تلاشى مع السوق خلال التداول المباشر.
كيف يمكنك حساب الربحية والمخاطر والأهمية الإحصائية في التداول الخاص بك؟
تأكد من تحقق من ترايد لبناء الاستراتيجية الخاصة بك المقبل باستخدام آلة التعلم!